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Esercizi di matematica dell’università Normale di Pisa

Curiosità e approfondimenti matematici

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Esercizio 1. Si dimostri che se f è positiva e decrescente su [0,1] si ha

\[\frac{\displaystyle\int_0^1 x\,\bigl(f(x)\bigr)^2\,dx}{\displaystyle\int_0^1 x\,f(x)\,dx}\le \frac{\displaystyle\int_0^1 \bigl(f(x)\bigr)^2\,dx}{\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx}.\]

Svolgimento

Sia f\colon[0,1]\to\mathbb{R} una funzione positiva e decrescente. Poiché una funzione monotona su un intervallo compatto è limitata, risulta Riemann integrabile, e lo stesso vale per f^2, x f e x f^2; in particolare, tutte le integrali che compaiono nella disuguaglianza sono finite. Dalla positività di f segue inoltre che

\[\int_0^1 f(x)\,dx>0, \qquad \int_0^1 x\,f(x)\,dx>0,\]

perciò la disuguaglianza proposta è equivalente, dopo moltiplicazione incrociata, a

\[\left(\int_0^1 x\,f(x)^2\,dx\right)\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right) \le \left(\int_0^1 f(x)^2\,dx\right)\left(\int_0^1 x\,f(x)\,dx\right).\]

Si consideri allora la differenza tra il secondo membro e il primo membro, cioè

\[\Delta= \left(\int_0^1 f(x)^2\,dx\right)\left(\int_0^1 x\,f(x)\,dx\right) - \left(\int_0^1 x\,f(x)^2\,dx\right)\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right).\]

Si osservi che, grazie all’integrabilità dei prodotti coinvolti, si può applicare il teorema di Fubini e si ottiene

\[\begin{aligned} \Delta  &= \int_0^1\int_0^1 x\,f(x)\,f(y)^2\,dx\,dy - \int_0^1\int_0^1 x\,f(x)^2\,f(y)\,dx\,dy \\ &= \int_0^1\int_0^1 x\,f(x)\,f(y)\,\bigl(f(y)-f(x)\bigr)\,dx\,dy. \end{aligned}\]

Notando che il cambio di variabili (x,y)\mapsto(y,x) lascia invariato il dominio [0,1]\times[0,1], la stessa quantità può anche essere riscritta nella forma

\[\Delta = \int_0^1\int_0^1 y\,f(x)\,f(y)\,\bigl(f(x)-f(y)\bigr)\,dx\,dy.\]

Si consideri ora la media delle due espressioni precedenti; in questo modo si ha la rappresentazione simmetrica

\[\Delta = \frac12\int_0^1\int_0^1 (x-y)\,f(x)\,f(y)\,\bigl(f(y)-f(x)\bigr)\,dx\,dy.\]

Per ogni x,y\in[0,1] la decrescenza di f implica che x-y e f(y)-f(x) hanno lo stesso segno: se x>y allora f(x) \le f(y) e dunque f(y)-f(x)\ge0, mentre se x<y allora f(y)-f(x)\le0. Di conseguenza si ha

\[(x-y)\bigl(f(y)-f(x)\bigr)\ge 0 \qquad \text{per ogni }x,y\in[0,1].\]

Poiché inoltre f(x)f(y)>0, l’integrando nella formula di \Delta risulta non negativo su tutto [0,1]\times[0,1], e quindi \Delta\ge0. Si conclude che

\[\boxcolorato{analisi}{\left(\int_0^1 x\,f(x)^2\,dx\right)\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right) \le \left(\int_0^1 f(x)^2\,dx\right)\left(\int_0^1 x\,f(x)\,dx\right),}\]

che è equivalente alla disuguaglianza richiesta.

 
 

Esercizio 2. Siano 0\le a<b, 0\le c<d e sia f:[a,b]\to[c,d] una funzione monotona crescente e invertibile. Si dia un’interpretazione geometrica e si dimostri la formula

\[bd-ac=\int_a^b f(x)\,dx+\int_c^d f^{-1}(x)\,dx.\]

Svolgimento

Poiché f:[a,b]\to[c,d] è monotona crescente e invertibile, si ha che f è una biiezione e la sua inversa f^{-1}:[c,d]\to[a,b] è ancora monotona crescente. Si osserva che l’immagine dell’intervallo [a,b] tramite una funzione crescente è l’intervallo che ha per estremi le immagini degli estremi, e quindi

\[f([a,b])=[f(a),f(b)].\]

Dato che per ipotesi f([a,b])=[c,d], si ottiene che f(a)=c e f(b)=d. In particolare si ha 0\le c\le f(x)\le d per ogni x\in[a,b] e 0\le a\le f^{-1}(y)\le b per ogni y\in[c,d], e quindi le regioni che intervengono nell’argomento geometrico risultano contenute nel rettangolo del primo quadrante delimitato dagli assi e dalle rette x=b, y=d. Poiché f e f^{-1} sono monotone su intervalli chiusi, si ha che entrambe sono integrabili secondo Riemann e i loro integrali possono essere interpretati come aree di sotto-grafici.

Si consideri nel piano cartesiano il rettangolo

\[R=[0,b]\times[0,d],\]

la cui area è bd, e il rettangolo

\[R_0=[0,a]\times[0,c],\]

la cui area è ac. Si considerino inoltre le regioni

\[\begin{aligned} A&=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ a\le x\le b,\ 0\le y\le f(x)\},\\[2pt] B&=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 0\le x\le f^{-1}(y),\ c\le y\le d\}. \end{aligned}\]

Si osserva che A è la parte del sotto-grafico di f compresa fra le verticali x=a e x=b, mentre B è la parte del sotto-grafico di f^{-1} compresa fra le orizzontali y=c e y=d, che in coordinate (x,y) coincide con la regione alla sinistra del grafico y=f(x) per ordinate fra c e d. Notando che per ogni x\in[a,b] la sezione verticale di A alla ascissa x è un segmento di lunghezza f(x), si ottiene

\[\operatorname{Area}(A)=\int_a^b f(x)\,dx.\]

Analogamente, notando che per ogni y\in[c,d] la sezione orizzontale di B alla ordinata y è un segmento di lunghezza f^{-1}(y), si ha

\[\operatorname{Area}(B)=\int_c^d f^{-1}(y)\,dy.\]

Per collegare queste aree con bd-ac si osserva che, a meno dei bordi, il rettangolo R si decompone come unione disgiunta di R_0, A e B. Infatti sia (x,y)\in R. Se x\le a e y\le c allora (x,y)\in R_0. Se invece x\ge a, si ha o y\le f(x), e allora (x,y)\in A, oppure y>f(x). In quest’ultimo caso si ha y>c perché f(x)\ge f(a)=c per x\ge a, e dalla monotonia di f segue che y>f(x) equivale a x<f^{-1}(y); pertanto (x,y)\in B. Resta il caso x<a e y>c, nel quale si ha y\in[c,d] e quindi f^{-1}(y)\in[a,b], da cui x<a\le f^{-1}(y) e quindi ancora (x,y)\in B. Viceversa si ha immediatamente R_0\subseteq R, A\subseteq R e B\subseteq R perché f(x)\le d per x\in[a,b] e f^{-1}(y)\le b per y\in[c,d]. Inoltre l’intersezione fra A e B è contenuta nel tratto di grafico y=f(x) e quindi ha area nulla, e le eventuali intersezioni con R_0 sono contenute nei bordi, ancora di area nulla; di conseguenza le aree si sommano.

Dalla decomposizione precedente e dalla trascurabilità dei bordi si ottiene quindi

\[\operatorname{Area}(R)=\operatorname{Area}(R_0)+\operatorname{Area}(A)+\operatorname{Area}(B),\]

ossia

\[bd=ac+\int_a^b f(x)\,dx+\int_c^d f^{-1}(y)\,dy.\]

Si conclude che

\[\boxcolorato{analisi}{bd-ac=\int_a^b f(x)\,dx+\int_c^d f^{-1}(y)\,dy,}\]

e l’interpretazione geometrica è che la somma dell’area del sotto-grafico di f fra a e b e dell’area del sotto-grafico di f^{-1} fra c e d coincide con l’area del rettangolo [0,b]\times[0,d] privata dell’area del rettangolo [0,a]\times[0,c].

 
 

Esercizio 3. Si calcoli, al variare di \alpha\in\mathbb{R}, il limite

\[L(\alpha):=\lim_{n\to\infty}\frac{n\sqrt{n}-\bigl(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}\bigr)}{n^\alpha}.\]

Svolgimento

Conviene introdurre la somma parziale

\[S_n:=\sum_{k=1}^n \sqrt{k},\]

così che il numeratore diventa n^{3/2}-S_n. Il segno non crea sorprese: per ogni k\le n vale \sqrt{k}\le \sqrt{n}, dunque

\[S_n=\sum_{k=1}^n \sqrt{k}\le \sum_{k=1}^n \sqrt{n}=n\sqrt{n}=n^{3/2},\]

e in particolare n^{3/2}-S_n\ge 0.

La crescita di S_n si legge bene tramite un confronto integrale. Si consideri la funzione f(x)=\sqrt{x}, crescente su [0,+\infty). Per ogni intero k\ge 1 si ha, per monotonia,

\[\int_{k-1}^{k}\sqrt{x}\,dx\le \sqrt{k}\le \int_{k}^{k+1}\sqrt{x}\,dx.\]

Si sommano queste disuguaglianze da k=1 a k=n. Il lato sinistro produce l’integrale su [0,n], mentre il lato destro produce l’integrale su [1,n+1]:

\[\int_{0}^{n}\sqrt{x}\,dx\le S_n\le \int_{1}^{n+1}\sqrt{x}\,dx.\]

Si calcolano ora gli integrali elementari:

\[\int_{0}^{n}\sqrt{x}\,dx=\frac{2}{3}n^{3/2}, \qquad \int_{1}^{n+1}\sqrt{x}\,dx=\frac{2}{3}\bigl((n+1)^{3/2}-1\bigr)\le \frac{2}{3}(n+1)^{3/2}.\]

Ne segue la stima a due lati

\[\frac{2}{3}n^{3/2}\le S_n\le \frac{2}{3}(n+1)^{3/2}.\]

Si passa al complemento n^{3/2}-S_n. Dalla disuguaglianza appena ottenuta si ricava

\[n^{3/2}-\frac{2}{3}(n+1)^{3/2}\le n^{3/2}-S_n\le n^{3/2}-\frac{2}{3}n^{3/2}=\frac{1}{3}n^{3/2}.\]

A questo punto si divide per n^{3/2} (che è positivo) e si ottiene un incastro pulito:

\[1-\frac{2}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3/2} \le \frac{n^{3/2}-S_n}{n^{3/2}} \le \frac{1}{3}.\]

Il limite del termine a sinistra è 1-\frac{2}{3}= \frac{1}{3}, perch\’e \left(1+\frac{1}{n}\right)^{3/2}\to 1. Il termine a destra è già costante. Per il teorema del confronto si deduce quindi

\[\lim_{n\to\infty}\frac{n^{3/2}-S_n}{n^{3/2}}=\frac{1}{3}.\]

La quantità richiesta si riscrive ora separando la potenza dominante:

\[\frac{n^{3/2}-S_n}{n^\alpha} = \left(\frac{n^{3/2}-S_n}{n^{3/2}}\right)n^{\frac{3}{2}-\alpha}.\]

Il primo fattore tende a \frac{1}{3}, ed è sempre non negativo per n grande. L’esito dipende dunque soltanto dal secondo fattore.

Se \alpha>\frac{3}{2}, allora \frac{3}{2}-\alpha<0 e n^{\frac{3}{2}-\alpha}\to 0; di conseguenza

\[L(\alpha)=0.\]

Nel caso \alpha=\frac{3}{2} si ha n^{\frac{3}{2}-\alpha}=1 per ogni n, quindi

\[L\!\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{3}.\]

Resta \alpha<\frac{3}{2}. Qui n^{\frac{3}{2}-\alpha}\to +\infty e il primo fattore tende a \frac{1}{3}>0, pertanto il prodotto diverge a +\infty:

\[L(\alpha)=+\infty.\]

In conclusione,

\[\boxcolorato{analisi}{\lim_{n\to\infty}\frac{n\sqrt{n}-\sum_{k=1}^n\sqrt{k}}{n^\alpha} = \begin{cases} +\infty, & \alpha<\dfrac{3}{2},\\[6pt] \dfrac{1}{3}, & \alpha=\dfrac{3}{2},\\[6pt] 0, & \alpha>\dfrac{3}{2}. \end{cases}}\]

 
 

Esercizio 4 (Disuguaglianza di Carlson). Si provi la disuguaglianza di Carlson: dati a_1,a_2,\dots,a_n numeri reali, si ha

\[\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^4 < \pi^2 \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^{n} k^2 a_k^2\right).\]

Si mostri che l’uguaglianza vale se e solo se tutti gli a_k sono nulli e che la costante \pi^2 è ottimale.

Svolgimento

Sia n \in \N\setminus\{0\} e siano a_1,a_2,\dots,a_n \in \R. Si introducono le quantità

\[S=\sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad A=\sum_{k=1}^{n} a_k^2, \qquad B=\sum_{k=1}^{n} k^2 a_k^2.\]

Il caso A=0 non richiede calcoli: si ha a_k=0 per ogni k \in \{1,2,\dots,n\}, dunque S=0 e anche B=0. La stessa conclusione segue da B=0. Per il resto, si suppone A>0 e B>0, condizione equivalente a dire che esiste almeno un indice k \in \{1,2,\dots,n\} con a_k\neq 0.

Si fissi un parametro t \in (0,+\infty). L’identità

\[S=\sum_{k=1}^{n}\Bigl(a_k\sqrt{k^2+t^2}\Bigr)\,\frac{1}{\sqrt{k^2+t^2}}\]

permette di applicare Cauchy–Schwarz, ottenendo

\[\begin{aligned} S^2 &\le \left(\sum_{k=1}^{n}(k^2+t^2)a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2+t^2}\right) \\ &= \bigl(B+t^2A\bigr)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2+t^2}\right). \end{aligned}\]

Resta da stimare la somma in parentesi. Si consideri la funzione f_t\colon [0,+\infty)\to \R definita da f_t(x)=\frac{1}{x^2+t^2}; essa è strettamente decrescente. Per ogni k \in \{1,2,\dots,n\} si ha allora

\[\frac{1}{k^2+t^2} = f_t(k) < \int_{k-1}^{k} f_t(x)\,dx = \int_{k-1}^{k}\frac{dx}{x^2+t^2}.\]

La somma rispetto a k \in \{1,2,\dots,n\} fornisce

\[\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2+t^2} < \int_{0}^{n}\frac{dx}{x^2+t^2} < \int_{0}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+t^2}.\]

L’integrale improprio si calcola esplicitamente:

\[\int_{0}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+t^2} = \frac{1}{t}\left[\arctan\!\left(\frac{x}{t}\right)\right]_{x=0}^{x=+\infty} = \frac{\pi}{2t}.\]

Ne segue, per ogni t \in (0,+\infty), la stima stretta

\[S^2 < \bigl(B+t^2A\bigr)\frac{\pi}{2t} = \frac{\pi}{2}\left(tA+\frac{B}{t}\right).\]

La quantità tA+\frac{B}{t} è vincolata inferiormente da 2\sqrt{AB}, poiché

\[tA+\frac{B}{t}-2\sqrt{AB} = \left(\sqrt{tA}-\sqrt{\frac{B}{t}}\right)^2 \ge 0 \qquad \text{per ogni } t \in (0,+\infty).\]

Si prende t=\sqrt{B/A}, scelta ammessa poiché A>0 e B>0. Con tale valore si ottiene

\[S^2<\frac{\pi}{2}\cdot 2\sqrt{AB}=\pi\sqrt{AB},\]

e quindi

\[\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^4 = S^4 < \pi^2 AB = \pi^2\left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} k^2 a_k^2\right).\]

In altre parole, se esiste k \in \{1,2,\dots,n\} con a_k\neq 0, la diseguaglianza è stretta; se invece a_k=0 per ogni k \in \{1,2,\dots,n\}, entrambi i membri sono nulli.

Resta l’analisi dell’uguaglianza. Se a_k=0 per ogni k \in \{1,2,\dots,n\}, si ha S=A=B=0 e l’uguaglianza è verificata. Viceversa, se almeno un coefficiente è non nullo, allora A>0 e B>0 e, come si è visto, si ottiene S^4<\pi^2AB; l’uguaglianza diventa impossibile. Si ha quindi che l’uguaglianza può valere se e solo se tutti gli a_k sono nulli.

Si passa alla questione dell’ottimalità della costante \pi^2. Si fissi m \in \N\setminus\{0\} e si scelga n=m^2. Si definisca una famiglia di coefficienti tramite

\[a_k^{(m)}=\frac{1}{k^2+m^2} \qquad \text{per ogni } k \in \{1,2,\dots,m^2\}.\]

Si introducano le somme associate

\[S_m=\sum_{k=1}^{m^2} a_k^{(m)}, \qquad A_m=\sum_{k=1}^{m^2}\bigl(a_k^{(m)}\bigr)^2, \qquad B_m=\sum_{k=1}^{m^2} k^2\bigl(a_k^{(m)}\bigr)^2.\]

La normalizzazione è comoda: si osserva che

\[S_m=\frac{1}{m^2}\sum_{k=1}^{m^2}\frac{1}{1+(k/m)^2}, \qquad A_m=\frac{1}{m^4}\sum_{k=1}^{m^2}\frac{1}{\bigl(1+(k/m)^2\bigr)^2}.\]

Si consideri la funzione g(x)=\frac{1}{1+x^2} su [0,+\infty); essa è decrescente. Applicando la stima integrale elementare al passo 1/m, si ha

\[\int_{1/m}^{m+1/m} g(x)\,dx \le \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m^2} g\!\left(\frac{k}{m}\right) \le \int_{0}^{m} g(x)\,dx.\]

Poiché

\[\int_{0}^{m}\frac{dx}{1+x^2}=\arctan(m),\]

il limite per m\to +\infty

\[\lim_{m\to +\infty} mS_m = \lim_{m\to +\infty}\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m^2} g\!\left(\frac{k}{m}\right) = \int_{0}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}.\]

Un argomento identico vale per g_2(x)=\frac{1}{(1+x^2)^2}, anch’essa decrescente, e produce

\[\int_{1/m}^{m+1/m} g_2(x)\,dx \le \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m^2} g_2\!\left(\frac{k}{m}\right) \le \int_{0}^{m} g_2(x)\,dx.\]

L’integrale su [0,+\infty) si calcola con la sostituzione x=\tan\theta, con \theta\in(0,\pi/2):

\[\int_{0}^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^2} = \int_{0}^{\pi/2}\cos^2\theta\,d\theta = \frac{\pi}{4}.\]

Pertanto

\[\lim_{m\to +\infty} m^3A_m = \lim_{m\to +\infty}\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m^2} g_2\!\left(\frac{k}{m}\right) = \frac{\pi}{4}.\]

Per B_m non è necessario ripetere la stima da capo: notando che

\[\frac{k^2}{(k^2+m^2)^2} = \frac{1}{k^2+m^2}-\frac{m^2}{(k^2+m^2)^2} \qquad \text{per ogni } k \in \{1,2,\dots,m^2\},\]

si ottiene l’identità

\[B_m=S_m-m^2A_m, \qquad \text{da cui} \qquad mB_m=mS_m-m^3A_m.\]

Passando al limite per m\to +\infty si ha

\[\lim_{m\to +\infty} mB_m=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}.\]

A questo punto si considera il rapporto adimensionale

\[R_m = \frac{S_m^4}{A_mB_m} = \frac{(mS_m)^4}{(m^3A_m)(mB_m)}.\]

I limiti calcolati forniscono immediatamente

\[\lim_{m\to +\infty} R_m = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^4}{\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \pi^2.\]

Ne segue che, per ogni \varepsilon \in (0,+\infty), esiste m \in \N tale che R_m>\pi^2-\varepsilon. Se si sostituisse \pi^2 con una costante C\in(0,\pi^2), si sceglierebbe \varepsilon=\pi^2-C e si troverebbe un indice m per il quale R_m>C, cioè

\[\left(\sum_{k=1}^{m^2} a_k^{(m)}\right)^4 > C\left(\sum_{k=1}^{m^2} \bigl(a_k^{(m)}\bigr)^2\right) \left(\sum_{k=1}^{m^2} k^2 \bigl(a_k^{(m)}\bigr)^2\right),\]

in contraddizione con la pretesa validità universale della diseguaglianza con costante C. La costante \pi^2 risulta dunque ottimale.

 
 

Esercizio 5. Si costruisca una funzione f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R} tale che

\[\lim_{t\to 0} f(tx)=0\]

per ogni x\in\mathbb{R}^2, ma esista una successione (x_n)\subset\mathbb{R}^2 con x_n\to 0 tale che

\[\lim_{n\to\infty} f(x_n)\neq 0.\]

Svolgimento

Si richiede una funzione f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R} tale che, fissato un vettore x\in\mathbb{R}^2, il comportamento di f lungo la retta parametrizzata da t\mapsto tx sia innocuo in prossimità dell’origine, nel senso che

\[\lim_{t\to 0} f(tx)=0,\]

mentre non si vuole che f tenda a zero lungo tutte le successioni che convergono a (0,0). La richiesta suggerisce di costruire un insieme sottile, passante per l’origine, che intersechi ciascuna retta uscente dall’origine in al più un punto diverso da (0,0); in questo modo, per un x fissato, la traiettoria t\mapsto tx incrocia l’insieme solo per un valore isolato di t, e dunque per t sufficientemente piccolo non lo incrocia affatto.

Si consideri allora il grafico della funzione u\mapsto u^2, privato dell’origine:

\[\Gamma \coloneqq \bigl\{(u,v)\in \mathbb{R}^2 \,:\, v=u^2,\ u\neq 0\bigr\}.\]

Su tale insieme si imposta il valore 1, e fuori da esso si assegna il valore 0; più precisamente,

\[f(u,v)= \begin{cases} 1, & (u,v)\in \Gamma,\\[2mm] 0, & (u,v)\notin \Gamma. \end{cases}\]

In particolare f(0,0)=0, poiché (0,0)\notin \Gamma per la condizione u\neq 0. Si verifica ora la proprietà richiesta lungo le semirette. Fissato x=(a,b)\in\mathbb{R}^2, si introduce la funzione di una variabile reale

\[g_x(t)\coloneqq f(ta,tb), \qquad t\in\mathbb{R}.\]

Se x=(0,0), allora g_x(t)=f(0,0)=0 per ogni t\in\mathbb{R} e il limite per t\to 0 vale ovviamente 0. Si supponga dunque x\neq (0,0). Per t\in\mathbb{R}\setminus\{0\} il valore g_x(t) può essere uguale a 1 soltanto quando il punto (ta,tb) appartiene a \Gamma, cioè quando

\[tb=(ta)^2 \qquad\text{e}\qquad ta\neq 0.\]

La seconda condizione impone a\neq 0. Dalla prima, se t\neq 0, si può dividere per t e si ottiene

\[b=ta^2.\]

Ne segue che, nel caso a\neq 0, l’eventuale appartenenza di (ta,tb) a \Gamma può avvenire per un solo valore reale di t, precisamente

\[t_0=\frac{b}{a^2}.\]

Quando b=0 risulta t_0=0, e allora per ogni t\in\mathbb{R}\setminus\{0\} l’uguaglianza b=ta^2 non può essere soddisfatta; si ha quindi g_x(t)=0 per ogni t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}, in particolare per t vicino a 0. Se invece b\neq 0, il numero t_0 è non nullo; si può allora scegliere un raggio

\[\delta=\frac{|t_0|}{2}>0\]

tale che, per ogni t\in\mathbb{R} con 0<|t|<\delta, risulti automaticamente t\neq t_0, e dunque (ta,tb)\notin\Gamma. In entrambi i casi si conclude che esiste un \delta\in(0,+\infty) tale che

\[0<|t|<\delta \ \Longrightarrow\ g_x(t)=0.\]

La definizione di limite in una variabile reale fornisce allora

\[\lim_{t\to 0} f(tx)=\lim_{t\to 0} g_x(t)=0,\]

per ogni x\in\mathbb{R}^2, come richiesto.

Resta da esibire una successione che converga all’origine lungo la quale f non tenda a zero. Si consideri la successione (x_n)_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathbb{R}^2 definita da

\[x_n=\left(\frac{1}{n},\frac{1}{n^2}\right), \qquad n\in\mathbb{N}.\]

Si ha chiaramente \lim_{n\to\infty} x_n=(0,0). D’altra parte, per ogni n\in\mathbb{N} il punto x_n appartiene a \Gamma, poiché (1/n^2)=(1/n)^2 e 1/n\neq 0; ne segue

\[f(x_n)=1 \qquad \text{per ogni } n\in\mathbb{N}.\]

Si ottiene dunque

\[\lim_{n\to\infty} f(x_n)=1\neq 0,\]

e la costruzione soddisfa tutte le condizioni imposte.

 
 

Esercizio 6. Si dimostri che la funzione f:(0,+\infty)\to\mathbb{R} definita da

\[f(x)=\frac{\sin x}{x}+x\sin\!\left(\frac{1}{x}\right)\]

è limitata e assume massimo e minimo.

Svolgimento

Si consideri la funzione f:(0,+\infty)\to\mathbb{R} definita, per ogni x\in(0,+\infty), da

\[f(x)=\frac{\sin x}{x}+x\sin\!\left(\frac1x\right).\]

Per mostrare la limitatezza è sufficiente richiamare una stima elementare del seno: per ogni t\in\mathbb{R} vale

\[|\sin t|\le |t|.\]

Da tale disequazione segue, per ogni x\in(0,+\infty),

\[\left|\frac{\sin x}{x}\right|\le 1, \qquad \left|x\sin\!\left(\frac1x\right)\right| =\frac{|\sin(1/x)|}{1/x}\le 1,\]

e dunque

\[|f(x)|\le 2 \qquad \text{per ogni } x\in(0,+\infty).\]

La funzione è quindi limitata. Questo non basta per l’esistenza di massimo e minimo, perché l’intervallo (0,+\infty) non è compatto. Occorre capire come f si comporti vicino a 0 e per x grande.

Per x\to0^+ si usa il limite noto

\[\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x}{x}=1.\]

Quanto alla seconda addenda, per ogni x\in(0,+\infty) si ha

\[0\le \bigl|x\sin(1/x)\bigr|\le x,\]

e il termine destro tende a 0 quando x\to0^+. Ne segue

\[\lim_{x\to0^+} x\sin(1/x)=0 \qquad\text{e quindi}\qquad \lim_{x\to0^+} f(x)=1.\]

All’infinito il primo termine tende a 0, perché |\sin x|\le 1 per ogni x\in\mathbb{R}:

\[\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=0.\]

Per il secondo termine si introduca t:=1/x, così che t\to0^+ quando x\to+\infty; allora

\[x\sin(1/x)=\frac{\sin t}{t}\xrightarrow[t\to0^+]{}1,\]

e quindi

\[\lim_{x\to+\infty} f(x)=1.\]

In particolare, ai due “bordi” del dominio la funzione tende allo stesso valore.

Per escludere che un estremo globale possa essere “perso” all’esterno, conviene mostrare che f assume valori sia maggiori sia minori di 1. Un valore maggiore di 1 è già visibile in x=1:

\[f(1)=\sin 1+\sin 1=2\sin 1.\]

Poiché 1\in(\pi/6,\pi/2) e \sin è crescente su [0,\pi/2], si ha \sin 1>\sin(\pi/6)=1/2, dunque f(1)>1. D’altra parte, in x=\pi si ottiene

\[f(\pi)=\frac{\sin\pi}{\pi}+\pi\sin(1/\pi)=\pi\sin(1/\pi).\]

Per ogni u\in(0,+\infty) vale \sin u<u. Una giustificazione semplice usa h(u)=u-\sin u: si ha h(0)=0 e h'(u)=1-\cos u>0 per ogni u\in(0,\pi), quindi h(u)>0 per ogni u\in(0,\pi). Poiché 1/\pi\in(0,\pi), segue

\[\pi\sin(1/\pi)<\pi\cdot\frac1\pi=1,\]

cioè f(\pi)<1.

Si definisca ora

\[\delta:=\frac12\min\{f(1)-1,\; 1-f(\pi)\},\]

così che \delta\in(0,+\infty), f(1)\ge 1+2\delta e f(\pi)\le 1-2\delta. Dai limiti precedenti segue, per definizione di limite, che esiste \rho\in(0,+\infty) tale che per ogni x\in(0,\rho) vale |f(x)-1|<\delta, ed esiste R_0\in(0,+\infty) tale che per ogni x\in(R_0,+\infty) vale |f(x)-1|<\delta. Si ponga

\[r:=\min\{\rho,1\}\in(0,1], \qquad R:=\max\{R_0,\pi\}\in[\pi,+\infty).\]

Per ogni x\in(0,r)\cup(R,+\infty) risulta allora

\[1-\delta<f(x)<1+\delta.\]

D’altro canto f è continua su [r,R] e l’intervallo [r,R] è compatto; il teorema di Weierstrass assicura l’esistenza di punti x_{\max},x_{\min}\in[r,R] tali che

\[f(x_{\max})=\max_{x\in[r,R]} f(x), \qquad f(x_{\min})=\min_{x\in[r,R]} f(x).\]

Si indichino con M=f(x_{\max}) e m=f(x_{\min}) tali valori. Siccome 1,\pi\in[r,R], si ha

\[M\ge f(1)\ge 1+2\delta, \qquad m\le f(\pi)\le 1-2\delta.\]

Ne segue M>1+\delta e m<1-\delta. Per ogni x\in(0,r)\cup(R,+\infty) vale allora f(x)<1+\delta<M e vale anche f(x)>1-\delta>m. In altre parole,

\[f(x)\le M \quad \text{per ogni } x\in(0,+\infty), \qquad f(x)\ge m \quad \text{per ogni } x\in(0,+\infty),\]

e le due costanti M e m sono realizzate in x_{\max} e x_{\min}. La funzione f è dunque limitata e assume massimo e minimo su (0,+\infty).